- - الدخول استراتيجية فوركس عشوائية

مراجعة استراتيجية تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي باستخدام وقف أتر الزائد بواسطة ترادينفورمد في 15 أغسطس 2014 في هذه المقالة سوف تظهر نتائج بلدي باكتست من استراتيجية تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي. ما هو مثير للاهتمام حول هذا الاختبار هو أنني استخدمت إشارة دخول عشوائي. كما أنني استخدمت وقف زائدة على أساس أتر لإغلاق المواقف. النتائج التي تبين أن استراتيجية التداول إدخال عشوائي يمكن أن تكون مربحة باستخدام وقف زائدة. السوق والإطار الزمني أنا باستخدام زوج العملات الأجنبية المفضل، اليورو مقابل الدولار الأميركي، وتداوله على الإطار الزمني 4 ساعات. كل تشغيل من التحليل هو أكثر من 10،000 4 ساعات فترات. الدراسة من مايو 2006 إلى أكتوبر 2012. إشارة الدخول تعتبر إدخالات التداول الجيدة جزءا هاما من التداول. وأوافق بشدة على هذا، ولكن أنواع مختلفة من الإدخالات تعمل بشكل جيد في أنواع مختلفة من الأسواق. ليس من الممكن معرفة ما الذي ستقوم به السوق، وبالتالي فإن أفضل الإدخالات يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى صفقات غير مربحة. في هذا الاختبار لقد استخدمت مولد رقم عشوائي لتحريك إدخالات التجارة. الشيء العظيم عن دخول عشوائي هو أننا يمكن اختباره مرارا وتكرارا على نفس البيانات التاريخية. لأنه إدخال عشوائي النتائج تختلف اختلافا كبيرا جدا. ومع ذلك، من خلال تكرار الاختبار عدة مرات، ونحن الحصول على مستوى جيد من الاتساق. وغالبا ما يشار إلى هذه الطريقة لتكرار تحليل طريقة مونتي كارلو بعد الكازينو الشهير. لقد سجلت سابقا فيديو يوتوب حول استخدام إكسيل لإنشاء جهاز محاكاة مونت كارلو. إكسيت سيغنال يتم الخروج من كل صفقة باستخدام نقطة توقف. توقف الزائدة تميل إلى أن تكون مرتبطة مع الاتجاه التالي استراتيجيات نوع. لا أستخدم هدفا للربح. يتم حساب المحطة الخلفية بناء على متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر). و أتر هو مقياس للتذبذب الأخير في السوق. ثم أضاعف أتر بعامل لحساب مسافة التوقف الزائدة. وغالبا ما تسمى هذه الطريقة لحساب وقف الخسارة الثريا خروج وتم تطويرها وشعبية من قبل تشاك ليبيو والدكتور الكسندر ألدر. في تحليلي أنا باستخدام 20 فترة أتر. وكمثال على ذلك: بالنسبة للتداول الطويل مع نقطة دخول هو 1.3500، أتر من 45 نقطة ومضاعف من 2. وقف الخسارة سيكون 1.3500 8211 (0.0045 2) 1.3410. كما يتحرك موقف التداول إلى الربح فإن وقف زائدة تتحرك معها لقفل في الربح. المحاكاة لكل عامل أتر قمت بتشغيل التحليل 100 مرة. لهذه النتائج لقد قارنت ثلاثة مقاييس مختلفة. أولا، متوسط ​​الربح المتولد على الاختبارات. ثانيا عامل الربح، وهو القيمة المطلقة للقيمة الإجمالية للتداولات الفائزة مقسوما على القيمة الإجمالية للحركات الخاسرة. وأخيرا لقد حسبت النسبة المئوية للاختبارات التي كانت مربحة. وتؤكد النتائج أنه من الممكن تداول نظام تداول دخول عشوائي ويكون مربحا. وكانت جميع السيناريوهات الأربعة مربحة ولكن كان هناك فرق كبير من حيث اتساق النتائج. وتشير النتائج إلى أن التداول باستخدام عامل أتر 3 قد حقق أكبر قدر من الأرباح. وكان ل أتر من 1 معظم السيناريوهات التي كانت مربحة. ومن المثير للاهتمام أن عامل أتر 2 و 4 كان له في الواقع سيناريوهات أكثر خسارة من السيناريوهات المربحة ولكن كانت لا تزال مربحة عموما. يمكنك الاطلاع على الفيديو المصاحب على يوتوب للحصول على مزيد من المعلومات ومشاهدة جدول البيانات. تجدر الإشارة إلى أنني أعدت اختبار التحليلات من الفيديو الذي أجري عمليات محاكاة إضافية. الاستنتاجات والاختبارات المستقبلية النتائج المذكورة أعلاه مثيرة جدا للاهتمام بالنسبة لي. النتائج تدفع ضد 8216random walk8217 نظرية سلوك السوق وتميل نحو الفوضى 8216misbehaving الأسواق 8217 النظرية. وعلى أساس هذه النتائج لن أكون حتى الآن بما في ذلك إدخالات عشوائية أعمى في بلدي التداول. ومع ذلك، يمكننا أن نكون واضحين إلى حد ما أن توقف زائدة أظهرت نتائج جيدة جدا في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الماضي، وينبغي أن تعتبر جزءا من أي اتجاه بعد استراتيجية التداول باستخدام هذا الزوج. في الاختبارات المستقبلية وانا ذاهب للتوسع في هذه الاختبارات من خلال النظر مرة أخرى في إدخالات عشوائية وأيضا معرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على مزيد من الاتساق باستخدام إدخالات التحليل الفني أكثر تقليدية. شير ذيس: A فوريكس ترادر ​​8217s رحلة: دراسة نتائج التداول العشوائي على الفوركس يوروس ربما يكون أصعب سوق للتداول في الأوقات المالية الحديثة. it8217s السوق مع عدم وجود التحيز الثابت على المدى الطويل، لا التبادل المركزي. وانخفاض متطلبات الدخول ورافعة مالية عالية جدا، ومزيج مثالي تماما من الكفاءة وسهولة الوصول التي تجعل من هذا الاستثمار عالية المخاطر لتجار التجزئة. وبما أن معظم تجار التجزئة في الفوركس يفقدون استثماراتهم الأولية، فإنه ليس من المستبعد جدا أن نفكر بأن معظم التجار دون 8217t لديهم حافة إحصائية و ببساطة التجارة بطريقة شبه عشوائية التي تنتهي في نهاية المطاف تمريرة سلبية متحيز سلبا أن على المدى الطويل يأكل ورفع رأس مالها بسبب انتشار التكاليف. ومع ذلك فمن الممكن بالتأكيد لكثير من هؤلاء التجار التجزئة لتوليد بعض العودة على المدى المتوسط ​​على أساس ببساطة على الحظ. اليوم نحن نذهب للحصول على لمحة عن كيفية عينة من التجار الذين يستخدمون إدخالات عشوائية من شأنه أن يتصرف، ما توزيعها الإحصائي سيكون ولماذا من المعقول بالتأكيد أن نتوقع معظم التجار في الفوركس لانقاص المال عندما تشارك في إدخالات عشوائية، بغض النظر عن سلوكهم في إدارة الأموال. من أجل دراسة التداول العشوائي لقد ترميز نظام بسيط يدخل الصفقات على أساس احتمال دخول معين. الصفقات لديها فرصة 5050 من كونه لونغشورت والتجارة لديها احتمال عام من 10 إلى إدخالها على أي شريط 1H معين. يتم إدخال الصفقات مع ربح ثابت 100 نقطة و 50 نقطة وقف الخسارة (1: 2 خطر على نسبة المكافأة الأكثر تفضيلا عن طريق المشورة على شبكة الإنترنت) ويبقى حجم الكثير ثابتة عند 0.1 لوت في التجارة مع 100000 الرصيد الأولي. ويمثل هذا خطر 0.05 من رأس المال الأولي لكل التجارة، وهو النهج المحافظ نوعا ما أن شخص جديد في التداول مع 100K سيكون أكثر عقلانية يميل إلى اعتماد (وليس هذا هو الحال بالنسبة لكثير من التجار الحقيقيين). ثم شرعت في تنفيذ النظام 10،000 مرة، من أجل الحصول على توزيع متقارب لنتائج التداول التي من المتوقع من هذه العينات. وأجريت الاختبارات على بيانات اليورو مقابل الدولار الأميركي من 2000 إلى 2014، مما يتيح لنا 14 عاما من التداول في ظل الظروف المذكورة أعلاه. هناك العديد من النتائج المثيرة للاهتمام ضمن مخطط التداول أعلاه. الصورة أعلاه يظهر لك نظام عينة تشغيل من 10،000 ولدت. وربما يكون هذا أحد النتائج الأكثر شيوعا، حيث يمر المتداول بسير عشوائي متحيز سلبا له فترات ربح هامشي يميل إلى أن يستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر ولكن في نهاية المطاف يحل سلبا، ويصل دائما إلى مستويات أدنى جديدة من الأسهم. وليس من المستغرب أن تكون المخاطرة منخفضة جدا والانتشار ضئيل جدا (3 نقاط فقط) أن التحيز السلبي العام لا يكفي لدفع أي من اختبارات 10K إلى سيناريو الإفلاس. حتى لو كنا تداولنا في خطر 10X (0.5 من رأس المال الأولي لكل التجارة) فإننا لا تزال تجنب ويبيوت في غضون عشر سنوات من حوالي 95 من حسابات التداول. ومع ذلك هناك العديد من الحالات الأخرى كنا أكثر خداع بسهولة أكثر من العشوائية. نلقي نظرة على السيناريو الثاني، حيث لدينا فترة حوالي 3 سنوات حيث حقق حساب الكثير من الأرباح، على الرغم من أن التداول كان عشوائي تماما. هذا قد يفسر لماذا جزء كبير من التجار قد يعتقدون أن لديهم نوعا من الحافة ولكن بعد ذلك أنها في نهاية المطاف تفقد تماما كما التحيز السلبي الطبيعي من المشي العشوائي يبدأ في الصواب. من المؤكد أن احتمال مثل هذه الانحرافات تنمو أصغر مع انحرافات تنمو بيغرلونغر لكنها لا تزال من المحتمل أن توجد، حتى على الشرائط ما دام 2-3 سنوات. واحتمال أن يكون عاما إيجابيا في غضون 10 سنوات من التداول العشوائي هي في الواقع مرتفعة بشكل ملحوظ، وحوالي 50 من الحسابات شهدت مثل هذا السيناريو. على التوالي متتالية 3 سنوات الفوز هو أقل احتمالا بكثير، على الرغم من أن لا يزال ممكنا جدا (حوالي 5 احتمال). هو في الواقع تنوير تماما للنظر في توزيع الأرباح (في نقطة منذ we8217re تداول الكثير المستمر) للاختبارات 10K. يمكننا أن نرى أن النتائج لا توزع عادة (فشل اختبار شابيرو ويلك) كما أن هناك ذيل الدهون بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسا إلى طابع البيانات فكس التي في حد ذاتها ليست موزعة عادة. أعلى تردد في الاختبار هو حول فقدان 5000 نقطة، لأن متوسط ​​ترادسرون حوالي 2500 وهذا يمثل تحيز سلبي الذي هو قريب من 2 نقطة، وهو 70 من انتشار التي تتوقع أن تصبح واضحة داخل الاختبار المعلمات، لأن العشوائية تسمح لهذا أن يحدث. في إطار اختبار أطول بكثير، نتوقع أن يتلاقى المتوسط ​​مع خسارة 3 بيبتيريد ولكن ربما ليس قبل أن يتم استنفاد أموال الحساب. ومع ذلك، لاحظ أن بعض أجزاء الاختبارات تحقق أرباحا كبيرة في غضون فترة 10 سنوات. لدينا حوالي 1 من الحالات التي تنتهي في المنطقة الإيجابية ومن هذه لدينا على الأقل 0.01 التي تنتهي مع ربح فوق 5000 نقطة. الحد الأدنى لطول فترة السحب لا يزال مرتفعا جدا (1140 يوما) ولا يزال معامل ارتباط بيرسون الأقصى منخفضا جدا (0.84). والواقع أن هذين المتغيرين يشكلان طريقة قوية جدا لتمييز النتائج العشوائية عن النتائج ذات الحافة حيث أن تحقيق نتائج عشوائية ذات قيم خارجة عن الانحراف المعياري 4x عن المتوسط ​​لهذه القيم سيكون مستبعدا للغاية لأن الأنظمة ستكون بالغة للغاية الخطية وفقدانها نادرة جدا بالنسبة لهم ليكون نتاج المشي العشوائي. ومع ذلك فإنه لا يزال من الواضح من هذه النتائج أن شخص يتداول بشكل عشوائي يمكن تحقيق الربح حتى بعد فترة تداول 10 سنوات، وتبين لماذا لا يزال بإمكانك خداع بشكل لا يصدق بشكل جيد من قبل العشوائية. عند استخدام خطط أخرى لإدارة الأموال أو الموقف، في النهاية تحصل على شيء مماثل على الرغم من أنك يمكن التحكم في مدى المدقع الاختلافات في المدى القصير وفقا لكيفية عمل إدارة الأموال الخاصة بك. على سبيل المثال إذا كنت 8217re باستخدام إدارة المال نوع مارتينغال يمكنك جعل فقدان السيناريوهات أكثر وضوحا بكثير بينما يمكنك زيادة احتمال الشرائط الفوز طويلة. في نهاية هذا العمل ببساطة كوسيلة لجعل الرهان مع نفس الاحتمالات العامة مثل المشي العشوائي متحيز سلبا التي المخاطر والمكافأة هي أكثر تطرفا، شيء مشابه إلى حد ما يمكن أن يتحقق عن طريق زيادة المخاطر في المشي العشوائي منتظم مقاربة. من هنا يمكنك أن ترى أن التداول بشكل عشوائي لا يعني أنك سوف تفقد المال على المدى الطويل. على الرغم من أن هذا هو أكبر احتمال (حوالي 99) صحيح أنه لا يزال بإمكانك تحقيق الأرباح عن طريق التداول بشكل عشوائي إذا كنت محظوظا فقط، حتى عبر فترة 10 سنوات. ولهذا السبب فإنه من المهم أن 8217s لرعاية عدم التجارة الأنظمة التي هي مجرد خداع العشوائية ولضمان أن أنظمة التداول الخاصة بك أندور النتائج اليدوية لديها الحافة الإحصائية الحقيقية التي ستكون غير محتملة للغاية في حين اتباع سيناريو التداول العشوائي. تمارين مثل هذا 8211 بناء توزيعات من نتائج عشوائية 8211 هي مفيدة جدا لأنها تسمح لك أن ترى كيف بسهولة يمكن أن ينخدع التاجر عن طريق العشوائية في المدى القصير وكيف المعلمات المختلفة للاختبار يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الاحتمالات العامة وعلى المدى القصير النتائج. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول وكيف يمكنك أيضا تطوير النظم التي لها نتائج تاريخية فوق تلك المتوقعة من العشوائية يرجى النظر في الانضمام أسيريكوي. موقع على شبكة الانترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية، ونظم التداول، والتنمية، ونهج سليم وصريح وشفاف نحو التداول الآلي بشكل عام. آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم. س)